Calculateur de stop ATR et de taille de position

Ce que calcule l'outil

Renseignez l'ATR, le multiplicateur, le montant risqué et la valeur du pip. Le résultat s'affiche à côté des champs. Les valeurs pré-remplies sont de simples exemples neutres : remplacez-les par vos propres données.

Formule utilisée :

• distance du stop = k × ATR
• taille de position (lots) = risque en argent / (distance du stop en pips × valeur du pip par lot)

Ici, k est le multiplicateur que vous choisissez. Le risque en argent est la somme que vous acceptez de perdre si le stop est touché.

L'ATR en trading : rappel

L'ATR (Average True Range) mesure l'amplitude moyenne des mouvements d'un instrument sur un nombre de bougies donné. Il ne donne pas de direction. Il indique seulement si le marché bouge beaucoup ou peu.

Le « true range » d'une bougie est le plus grand de ces écarts :

• plus haut moins plus bas ;
• plus haut moins clôture précédente ;
• clôture précédente moins plus bas.

L'ATR est la moyenne de ces valeurs. MetaTrader et la plupart des plateformes l'affichent comme indicateur standard. Vérifiez la période et l'unité de temps utilisées : l'ATR d'un graphique horaire n'est pas celui d'un graphique journalier. Pour aller plus loin, consultez la page Analyse technique.

Pourquoi un stop loss basé sur l'ATR

Un stop fixe en pips ignore la volatilité. Sur un marché agité, il peut être touché par un mouvement ordinaire. Sur un marché calme, il peut être plus large que nécessaire.

Un stop ATR s'adapte à l'amplitude récente :

• un ATR élevé donne un stop plus éloigné, donc moins de lots pour le même risque ;
• un ATR faible donne un stop plus proche, donc plus de lots pour le même risque.

Dans les deux cas, la perte maximale prévue reste le montant que vous avez fixé. C'est le principe de la taille de position ATR.

Points à vérifier avant d'utiliser le résultat

• Unités. L'ATR s'affiche en prix. Convertissez-le en pips selon l'instrument : paires de devises, XAUUSD et indices comme US100 n'ont pas la même taille de pip. Le calculateur de pip aide à obtenir la valeur du pip.
• Spread et glissement. Le stop peut être exécuté à un prix moins favorable que prévu, surtout lors d'annonces ou de gaps. La perte réelle peut alors dépasser le montant calculé.
• Arrondi des lots. Le courtier impose une taille minimale et un pas de lot. Arrondissez toujours vers le bas.
• Marge. Une position correcte du point de vue du risque peut demander plus de marge que disponible. Contrôlez-la avec le calculateur de marge.

Le choix du multiplicateur vous appartient. L'outil ne dit pas quelle valeur utiliser ni quand entrer en position.

Le trading de CFD et de forex avec effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, y compris l'intégralité du capital déposé. Un stop ne protège pas de tous les cas, notamment des gaps.

Taille de position à partir du solde

Si vous raisonnez en pourcentage du solde plutôt qu'en montant fixe, utilisez le calculateur de lot ci-dessous. Il part du solde, du risque par trade et de la distance du stop. Vous pouvez y saisir la distance obtenue avec l'ATR.

Voir aussi : Calculateur de lot, Risque/rendement, Gestion du risque.

Questions fréquentes

Quel multiplicateur ATR choisir ?

Aucune valeur ne convient à tous. Le multiplicateur dépend de votre méthode, de l'unité de temps et de l'instrument. Testez vos réglages sur un compte démo avant de les appliquer avec de l'argent réel.

Le calculateur ATR tient-il compte du spread ?

Non. Il calcule la distance du stop et la taille de position à partir de vos saisies. Ajoutez le spread à la distance si vous voulez l'inclure.

Faut-il recalculer à chaque trade ?

Oui. L'ATR change avec le marché. La taille de position doit donc être recalculée à chaque nouvelle entrée.

Où trouver la valeur du pip ?

Utilisez le calculateur de pip ou les spécifications du contrat dans votre plateforme. La valeur dépend de l'instrument et de la devise du compte.

L'ATR indique-t-il la direction du marché ?

Non. Il mesure seulement l'amplitude des mouvements. Les définitions des autres termes se trouvent dans le glossaire.