Calculateur risque/rendement (ratio R:R)

Les champs sont pré-remplis avec des valeurs d'exemple neutres. Remplacez-les par les niveaux de votre propre scénario. Le résultat se met à jour à côté des champs.

Formule utilisée

Pour une position acheteuse :

R:R = (objectif − entrée) / (entrée − stop)

• Entrée : le prix auquel vous ouvrez la position.
• Stop (stop loss) : le prix auquel la position est clôturée pour limiter la perte.
• Objectif (take profit) : le prix auquel vous prévoyez de prendre le gain.

Pour une position vendeuse, les écarts s'inversent : le gain se mesure de l'entrée vers l'objectif en dessous, et le risque de l'entrée vers le stop au-dessus. Le calcul reste un rapport entre deux distances.

Le taux de réussite minimal (break-even) est égal au risque divisé par la somme du risque et du gain. En dessous de ce pourcentage de trades gagnants, une série de trades avec ce ratio perd de l'argent, avant même de compter les frais.

Ce que le calculateur affiche

Le montant dépend de la valeur du pip de l'instrument. Pour la vérifier, utilisez le calculateur de pip. Pour choisir une taille de position à partir d'un risque fixé à l'avance, passez au calculateur de lot.

Comment lire un ratio risque rendement

Un ratio élevé signifie que l'objectif est loin par rapport au stop. Cela ne dit rien sur la probabilité que l'objectif soit atteint. Un objectif éloigné est en général atteint moins souvent.

Le ratio et le taux de réussite doivent donc être lus ensemble :

• un ratio faible demande un taux de réussite élevé ;
• un ratio élevé tolère plus de trades perdants, mais chaque trade gagnant est plus rare ;
• le spread, la commission et le swap réduisent le gain réel et augmentent la perte réelle. Le calculateur de coût d'un trade aide à les chiffrer.

Le calcul suppose aussi que le stop est exécuté au prix prévu. En cas de gap ou de forte volatilité, la clôture peut se faire à un prix moins favorable, et la perte dépasse alors le montant affiché.

Pour placer un stop selon la volatilité, voir le calculateur de stop ATR. Pour comparer ratio et taux de réussite sur plusieurs stratégies, voir le calculateur de win rate seuil.

Risque

Le trading de CFD et de forex avec effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, y compris avec un ratio R:R qui semble favorable. Ce calculateur est un outil de calcul : il ne recommande aucun trade, aucun niveau et aucun instrument. Pour voir comment des séries de pertes affectent un capital, essayez le simulateur de séries de trades. Vous pouvez aussi tester vos scénarios sans argent réel sur un compte démo. Les principes généraux sont détaillés sur la page gestion du risque.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le ratio RR ?

C'est le rapport entre le gain visé (de l'entrée à l'objectif) et la perte acceptée (de l'entrée au stop). Il exprime combien vous visez de gagner pour chaque unité risquée.

Existe-t-il un bon ratio risk reward ?

Aucun ratio ne convient à tous les cas. Sa valeur dépend du taux de réussite réel de la méthode et des frais. Un ratio n'a de sens que comparé au taux de réussite minimal affiché par l'outil.

Le calculateur fonctionne-t-il pour une vente ?

Oui, à condition de placer le stop au-dessus de l'entrée et l'objectif en dessous. Le ratio reste le rapport entre la distance jusqu'à l'objectif et la distance jusqu'au stop.

Pourquoi mon résultat réel diffère du résultat affiché ?

Le spread, la commission, le swap et le glissement de prix à l'exécution modifient le résultat. L'outil donne un calcul théorique à partir des prix saisis.

Où trouver les autres outils ?

Tous les outils sont regroupés sur la page calculateurs et simulateurs.