Remplissez les champs vides pour voir le résultat.
| Ratio gain/risque | Sans coûts | Avec vos coûts |
|---|---|---|
| 1 : 0,5 | 66,7% | 66,7% |
| 1 : 1 | 50% | 50% |
| 1 : 1,5 | 40% | 40% |
| 1 : 2 | 33,3% | 33,3% |
| 1 : 2,5 | 28,6% | 28,6% |
| 1 : 3 | 25% | 25% |
| 1 : 4 | 20% | 20% |
| 1 : 5 | 16,7% | 16,7% |
Taux de réussite d'équilibre = 1 / (1 + R) ; avec des coûts c par trade (en R) : (1 + c) / (1 + R). Au-dessus de ce taux, le calcul est positif ; cela ne dit rien sur la capacité d'une méthode à l'atteindre.
Ce que calcule l'outil
Le win rate est le taux de réussite, c'est-à-dire la part des trades gagnants sur l'ensemble des trades. Le win rate break-even est le taux de réussite minimum pour que les gains couvrent exactement les pertes et les frais. Au-dessus, le résultat est positif sur la série. En dessous, il est négatif.
Les champs sont pré-remplis avec des valeurs d'exemple neutres. Remplacez-les par vos propres données. Le résultat s'affiche à côté des champs, avec un tableau pour une plage de ratios.
Les données à saisir
- Ratio gain/risque (R) : le gain visé divisé par la perte acceptée sur un trade. Le montant risqué sert d'unité, notée R. Un objectif deux fois plus éloigné que le stop correspond donc à un ratio de deux R.
- Coûts par trade, en R : spread, commission et swap exprimés en fraction du montant risqué. Pour les estimer, utilisez le calculateur de coût d'un trade.
La formule
Sans coûts, le taux de réussite au seuil de rentabilité est égal au risque divisé par la somme du risque et du gain. Avec R comme unité, cela revient à diviser l'unité par l'unité augmentée du ratio R.
Avec des coûts, chaque gain est réduit du coût et chaque perte est augmentée du coût. La formule devient : (risque + coût) divisé par (risque + gain), toutes les valeurs étant exprimées en R.
Conséquence directe : plus les coûts sont élevés par rapport au stop, plus le winrate minimum monte. Un stop très serré rend les coûts proportionnellement plus lourds.
Lire le résultat
- Un ratio gain/risque élevé abaisse le taux de réussite nécessaire. En pratique, un objectif plus lointain est aussi atteint moins souvent.
- Un ratio faible exige un taux de réussite élevé, et la marge d'erreur se réduit.
- Le seuil de rentabilité trading ne dit rien de la régularité des résultats. Des séries de pertes consécutives restent possibles même au-dessus du seuil. Le simulateur de séries de trades et le calculateur de drawdown montrent cet aspect.
Le trading de CFD et de forex avec effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, y compris plus vite que prévu lorsqu'une série défavorable arrive. Ce calcul est un outil de vérification, pas une garantie de résultat.
Prêt à essayer sur un compte réel ou démo ?
Lien partenaire · le trading comporte un risque élevé de perte
Pour aller plus loin
- Calculateur risque/rendement pour obtenir R à partir de vos prix d'entrée, stop et objectif.
- Gestion du risque pour dimensionner vos positions.
- Psychologie du trading sur la tenue d'un plan quand le taux de réussite varie.
- Compte démo pour mesurer votre taux de réussite réel sans argent engagé.
- Tous les outils : Calculateurs et simulateurs.
Questions fréquentes
Quel est le winrate minimum pour être rentable ?
Il dépend de votre ratio gain/risque et de vos coûts. L'outil calcule cette valeur pour vos données. Il n'existe pas de chiffre valable pour tout le monde.
Pourquoi inclure les coûts dans le calcul ?
Spread, commission et swap réduisent chaque gain et alourdissent chaque perte. Les ignorer sous-estime le taux de réussite nécessaire.
Comment connaître mon taux de réussite réel ?
Notez chaque trade dans un journal : résultat, R prévu, R obtenu et coûts. Sur un échantillon suffisant, divisez le nombre de trades gagnants par le nombre total de trades.
Un taux de réussite élevé suffit-il ?
Non. Avec un ratio gain/risque faible et des coûts importants, un taux de réussite élevé peut rester sous le seuil de rentabilité.
Ce calculateur indique-t-il quand entrer en position ?
Non. Il donne un seuil arithmétique. Il ne fournit aucun signal ni aucune recommandation d'achat ou de vente.